Friday 10 November 2017

Displaced Mobile Media Metastock


MetaStock Media mobile La funzione media mobile è probabilmente il più comunemente usato di tutti gli indicatori. Si presenta in vari tipi e ha numerose applicazioni. In termini di base, però, una media mobile aiuta ad appianare le fluttuazioni nel prezzo (o un indicatore) e fornire una riflessione più accurata della direzione che la sicurezza è in movimento. Le medie mobili sono in ritardo indicatori e si inseriscono nel trend di categoria. I vari tipi includono semplice, ponderata, esponenziale, variabile e di forma triangolare. La differenza tra i vari tipi di medie mobili è semplicemente il modo in cui vengono calcolati i valori medi. Ad esempio, un semplice movimento luoghi medio pari peso su ogni valore nel periodo ponderata e luogo esponenziale maggiormente l'accento sui valori ultimi nel periodo di un triangolare in movimento posti media maggiore enfasi sulla parte centrale del periodo di tempo e una media mobile variabile regola la ponderazione in base alla volatilità del periodo. Consente di concentrarsi sulla media mobile semplice, che è formata da trovare il prezzo medio di un titolo su un determinato numero di periodi. Questo è calcolato sommando i prezzi della sicurezza chiusura sopra il numero impostato di periodi (ad es. 15) e dividendo questa risposta riassunto per il numero di periodi. Per quanto riguarda gli altri tipi di media mobile, i calcoli possono essere un po 'più complesso tuttavia la premessa è sempre lo stesso. L'unica differenza è dove e come il peso percentuale attribuito sono vincolate. Sintassi Mov (Array dati, i periodi, E S T TRI VAR W VOL) ​​Data Array Questa è la matrice di dati che saranno in media per formare l'indicatore di media mobile. Questo è il più delle volte il prezzo di chiusura, ma può essere qualsiasi altro dato di prezzo o indicatore. Periodi Questo specifica il numero di periodi utilizzati per calcolare la media mobile. EST TRI VAR W VOL Questo è il tipo di media mobile che deve essere utilizzato, indicato come segue: E esponenziale S semplice T Time Series Tri triangolare Var Variabile W Volume Vol ponderata regolato la formula seguente traccia un 15 periodo media mobile semplice del prezzo di chiusura: nell'esempio sopra: un'applicazione più utile di questo esempio potrebbe essere: CgtMov (C, 15, S) e VgtMov (V, 20, S) la formula sopra specifica che il prezzo di chiusura deve essere sopra un periodo di 15 semplice media mobile (indicato con CgtMov (C, 15, S)) e che il presente volume deve essere superiore alla media 20 periodo del volume (indicato con VgtMov (V, 20, S)). Guardando Figura 3.27, possiamo vedere un periodo di 15 media mobile semplice applicata al grafico. Figura 3.27 Moving indicatore medio Costruire formule per i seguenti: 1. L'attraversamento prezzo di chiusura nel corso di un periodo di 20 media ponderata del vicino e il 30 periodo media mobile semplice del vicino è superiore alla media mobile semplice a 50 periodi di chiusura in movimento: Questo articolo è un frammento dal MetaStock Programming Guide di studio. quotDiscover il semplice segreto per rendere Metastock Facile amp Identificare redditizia Tradesquot Clicca qui per trovare Per ulteriori informazioni sul MetaStock Studiare la programmazione guide3 modi per utilizzare un Displaced Moving Average (DMA) in aggiunta alla vostra strategia di trading che cosa è una spostato Moving Average Come avete probabilmente notato, il nome sfollati media mobile praticamente contiene la risposta a questa domanda. La media mobile sfollati è un semplice media mobile regolare. che viene spostato da una certa quantità di periodi. In altre parole, spostando un mezzo semplice media mobile per spostare la SMA verso sinistra o verso destra. Facile Come utilizzare gli sfollati media mobile cilindrata di una media mobile è una pratica comune utilizzata dai commercianti al fine di corrispondere la media mobile con la linea di tendenza in un modo migliore. Tutti noi abbiamo sperimentato situazioni in cui la media mobile cammina la linea di tendenza (come supporto o resistenza), ma ci sono alcune discordanze e vediamo che ci sono lievi imprecisioni fra la tendenza e la media mobile nel momento di testare il livello. Pertanto, i commercianti facilmente riposizionare la media mobile in avanti e indietro spostando con una specifica quantità di periodi al fine di farla scorrere esattamente sulla linea di tendenza. È molto importante sottolineare che, se la media mobile viene spostato con un valore negativo, viene spostata all'indietro (verso sinistra) ed è considerato un indicatore di ritardo, mentre se la media mobile viene spostato con un valore positivo, è spostata avanti e ha le funzioni di un indicatore importante. Per questo motivo, il primo viene utilizzato per confermare eventi emergenti nel grafico, mentre la seconda è più suscettibile di essere utilizzato per le strategie più breve termine. Qui di seguito troverete un esempio della differenza tra tre medie mobili. Tre medie mobili Questo è uno screenshot del grafico DAX su un arco di tempo H4. La linea rossa è una media mobile semplice a 50 periodi normali. La linea blu è un periodo di 50 -5 spostato media mobile e la linea magenta è un 50 periodo di 5 sfollati media mobile. Come si vede, le tre linee si muovono in media con gli stessi periodi. La differenza, però, è il fattore di spostamento del blu e il magenta medie mobili. La media mobile blu è spostato con -5 periodi ed è spostato verso sinistra rispetto alle normali 50 periodi media mobile (rosso), mentre la media mobile magenta viene spostato con 5 periodi e quindi commutato verso destra rispetto alla media mobile rosso. In questo caso, il blu sfollati media mobile (50, -5) si presenta come una misura migliore per la nostra tendenza, perché è una misura migliore per il già emersa tendenza superiore. Anche se il prezzo ha creato un forte movimento rialzista, una correzione eventuale sarebbe probabilmente per testare la media mobile sfollati (50, -5) come supporto. Sì, è così semplice media Un Muovi in ​​movimento è una modifica di una media mobile standard per adattarsi meglio una linea di tendenza. Come si riconosce che sfollati media mobile è necessario La risposta a questa domanda è molto semplice prova e errore che si tenta che non funziona, in modo da regolare fino a quando non funziona Qui di seguito un esempio, dove abbiamo un periodo di 20 media mobile spostato da 3 periods. Displaced media mobile (DMA) la media mobile sfollati, DMA, studio consente di spostare o al centro la media mobile sul grafico dei prezzi. È possibile specificare la durata di uno o due medie mobili. È necessario quindi selezionare il numero di intervalli di spostare la media mobile (s). Tale valore può essere positivo o negativo. Un valore negativo sposta la media mobile a fianco delle barre di prezzo ritarda la media mobile (s). Viceversa, un valore positivo conduce le barre di prezzo. Si può sovrapporre la media mobile (s) sul grafico a barre o visualizzare separatamente. Questo studio può essere utilizzato per una varietà di scopi diversi. È possibile utilizzare lo studio di de-tendenza dei dati, per la stima del ciclo, per l'eliminazione e come un semplice sistema di scambio media mobile. Fare riferimento alla Kaufmans libro e Murphys libro per ulteriori dettagli sull'utilizzo dello studio media mobile sfollati. Come i display di studio sul monitor, le medie mobili sono semplicemente spostati - spostato a destra oa sinistra sul grafico dei prezzi. Un valore di spostamento negativo ritarda la media mobile (s) che può essere utilizzata per centrare la media mobile sul grafico dei prezzi. Ad esempio, una media mobile 20 periodo con un dislocamento -10 centra la media mobile sul grafico dei prezzi. Ricordate, la matematica di un movimento forza media di seguire sempre o in ritardo i dati relativi ai prezzi attuali. Centrando la media mobile, si ha un quadro più preciso del movimento media relativa al prezzo corrente sul grafico. Utilizzando questa tecnica, è possibile vedere rapidamente come lo studio media mobile sfollati potrebbe essere molto utile nella localizzazione e la stima cicli. Ad esempio, se il ciclo atteso è di 28 periodi, si specifica una lunghezza media mobile 28. Il valore di spostamento è di un mezzo di quel valore o -14. Provalo. Cosa succede alla media mobile se si modifica il valore di spostamento di 14 anziché -14 È possibile, ovviamente, utilizzare i mobili segnali medi di crossover buysell. Un altro approccio è quello di utilizzare i prezzi di chiusura, con la media mobile (s), oppure si potrebbe anche utilizzare la media mobile spostato come una stima di aree di supporto o di resistenza sul grafico dei prezzi. Si prega di fare riferimento alla media mobile studio per le regole di trading suggerite. Come si può vedere, ci sono una varietà di modi per utilizzare questo studio. Si richiede solo una piccola quantità di sperimentazione da parte vostra. PARAMETRI: Period1 (4) - il numero di barre, o periodo, utilizzato per la prima media mobile. Displacement1 (9) - il numero di intervalli di spostare la prima media mobile. Il valore può essere positivo o negativo. Un valore negativo sposta la media mobile a fianco delle barre di prezzo, mentre un valore positivo conduce le barre di prezzo. Period2 (18) - il numero di barre, o periodo, utilizzato per la seconda media mobile, Displacement2 (14) - il numero di intervalli di spostare la seconda media mobile. Il valore può essere positivo o negativo. Un valore negativo sposta la media mobile a fianco delle barre di prezzo, mentre un valore positivo conduce le barre di prezzo. CALCOLO. La formula per calcolare una media mobile semplice è ripetuto qui di seguito. La formula è la seguente: Mat (. P1 Pn) n Mat è la media mobile per il periodo in corso. Pn è il prezzo per l'intervallo ennesima. n è il numero di periodo Zaner calcola la media del passato n intervalli e traccia il numero di periodi specificati dal valore di spostamento. Un valore di spostamento negativo ritarda la media mobile (s) si sposta alla media (s) a sinistra. Un valore spostamento positivo conduce la media mobile (s) sposta la media mobile (s) a destra. Il modo migliore per capire questo studio è quello di utilizzare e sperimentare con esso prima di tentare di negoziare it. Metastock formule - M Clicca qui per tornare all'indice Metastock Formula MP1: Input (Short MA, 1,377,13) MP2: ingresso ( lungo MA, 1,377,34) Mov (C, MP1, E) - Mov (C, MP2, E) MACD linea di segnale MP1: ingresso (Short MA, 1,377,13) MP2: ingresso (Long MA, 1,377,34) mp3 : ingresso (Signal MA, 1,377,89) Mov ((Mov (C, MP1, E) - Mov (C, MP2, E)), mp3, E) MACD - Line Signal MP1: ingresso (Short MA, 1,377,13 ) MP2: ingresso (Long MA, 1,377,34) mp3: ingresso (Signal MA, 1,377,89) (Mov (C, MP1, E) - Mov (C, MP2, E)) - (Mov ((Mov (C , MP1, e) - Mov (C, MP2, e)), mp3, e)) MACD Crossover Compra segnale mostra i titoli in cui un crossover MACD è stato signalled. The ricerca restituisce 1 per Ok e 0 per non aver ok. MACD CLOSE () Ref (MACD (), - 1) Mov (MACD (), 9, esponenziale) Ref (Mov (MACD (), 9, esponenziale), - 1) ((MACD () - Mov (MACD () , 9, esponenziale)) Mov (MACD (), 9, esponenziale)) 100 Cross (MACD (), MOV (MACD (), 9, esponenziale)) prova di MACD Crossover sistema in MetaStock, un esempio di come creare Inserisci lungo : Mov (C, 5, E) gt Mov (C, 13, E) e MOV (C, 13, E) gt Mov (C, 40, E) Chiudi lungo: Cross (Mov (C, 13, E), mov (C, 5, e)) a questo punto si può giocare con queste combinazioni sia sul lato entrare lunga e stretta a lungo. Per esempio, mantenere lo stesso entrare long, ma cambiare il Vicino a lungo per questo vi terrà nel commercio più a lungo. Si consiglia di entrare quando i 5 croci sopra il 13 e non aspettare il 40 OR, si può fare, di utilizzare il 5 croce sopra il 40 e dimenticare la funzione 13. L'ingresso () (MSK-uomo. P. 271-273) non possono essere utilizzati direttamente in Esplora risorse (MSK-uomo. p.351). E 'riservato per essere utilizzato in un indicatore personalizzato. Tuttavia, il valore di indicatori personalizzati default può essere utilizzato in una esplorazione. Dal momento che è stato creato un indicatore personalizzato, di un semplice re-code esso. Con riferimento alla funzione di ingresso () utilizzando la funzione FML () CALL (MSK-man. p.226-227 e 208-209 e 212), è comunque possibile utilizzare il suo valore di default assegnato. Personalizzato Indicatore: Nome: MACDcustom Formula: MAprd: ingresso (periodi, 5, 30, 14) YourTrig: Mov (MACD (), MAprd, E) MACD () YourTrig Quando si crea l'esplorazione sufficiente fare clic sul pulsante di funzione e guardare sotto la personalizzato indicatori voce per entrambe le funzioni di indicatore personalizzato di cui sopra, e aprire ciascuno di loro uno per uno, per incollarli in le schede di colonna (MSK-man. p.347-348). Esplorazione: Nome: MACD attraversa le mie colonne trigger: Cola: Nome: Chiudi Formula: C Colb: Nome: MACD formula: FML (. MACDcustom MACD) colC: Nome: MACDTrigger Formula: FML (. MACDcustom YourTrig) Filtro: Formula: Colb gt colC FML (MACDcustom. MACD) gt FML (MACDcustom. YourTrig) MACD istogramma divergenza Questa Explorer cerca le scorte espositrici estrema divergenza dal MACD istogramma. Nel suo libro Trading for a Living, Alexander Elder sostiene che la divergenza dal MACD istogramma dà i segnali più forti di tutta l'analisi tecnica. mdhist: md - Mov (md, 9, E) Correl (((Sum (Cum (1) (mdhist), 100)) - (Sum (Cum (1), 100) Somma ((mdhist), 100) 100) ) ((Sum (Power (Cum (1), 2), 100)) -.. cola e cola lt-0.8 La formula di cui sopra può anche essere combinato con un segnale di volatilità di acquisto e un segnale di volume è aggiunto quanto segue poi fatto ColB : la volatilità buy segnale H gt Ref (C, -1) 1,8 Ref (ATR (10), - 1) colC: Volume 10 al di sopra della media dei precedenti 10 giorni V GT 1.1 Ref (Mov (V, 10, E) , -1) cola e colB e colC e cola lt-0.80 I primi test con questo sistema sono stati incoraggianti MACD DOMANDA Offset:. Come sapete, MACD è sempre toccare il fondo o topping prima di attraversare la linea di innesco Tuttavia, il segnale MACD viene sempre. un po 'in ritardo rispetto al movimento dei prezzi esiste un modo per calcolare il MACD prima funzione derivata per identificare topsbottoms MACD, che potrebbe essere l'uso da parte Explorer o la risposta del sistema Tester:. un modo per fare quello che vuoi sarebbe con il tasso di . Modificare la funzione o per l'istogramma MACD si avrebbe RocPeriods: 1 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, e), RocPeriods,) Se questo è troppo rumoroso, si potrebbe liscia un po 'con: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD (), RocPeriods,). MovAvePeriod, E) o per l'istogramma MACD: RocPeriods: 1 MovAvePeriod:. 1 Mov (3 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods,) MovAvePeriod, E) Un altro modo per fare quello che vuole potrebbe essere quella di cercare i picchi e le depressioni che utilizzano il picco e le funzioni di trogolo. Im lavorando su codice per identificare divergenze con questo metodo. DOMANDA: Come sapete, MACD è sempre toccare il fondo o topping prima di attraversare la linea di innesco. Tuttavia, il segnale MACD viene sempre un po 'in ritardo rispetto al movimento dei prezzi. C'è un modo per calcolare il MACD prima funzione derivata per identificare topsbottoms MACD, che potrebbe essere l'uso da parte Explorer o la risposta del sistema Tester: Un modo per fare quello che vuoi sarebbe utilizzando la funzione Rate of Change. o per l'istogramma MACD si avrebbe RocPeriods: 1 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods,) Se questo è troppo rumoroso, si potrebbe liscia un po 'con: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD (), RocPeriods,) MovAvePeriod, e.) o per il MACD istogramma: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, e), RocPeriods,). MovAvePeriod, e) Un altro modo per fare quello che vuoi potrebbe essere quella di cercare i picchi e le depressioni che utilizzano il picco e le funzioni di trogolo. Im lavorando su codice per identificare divergenze con questo metodo. Mark Brown Band2 studio Pds: ingresso (periodi EMA, 1,1000,21) Pct: ingresso (fasce percentuali, 0.1,10,5) MA: Mov (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct100) Lbnd: MA ( 1-Pct100) MATBndLBnd Pds: ingresso (periodi EMA, 1,1000,21) Pct: ingresso (fasce percentuali, 0.1,10,5) MA: Mov (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct100) Lbnd: MA (1-Pct100) IUp: (H gt TBnd) Ref ((H lt TBnd), - 1) CntUp: IUp BarsSince (IUp1) (H gt TBnd) IDn: (L lt Lbnd) Ref ((L GT Lbnd), -1) CntDn: IDn BarsSince (IDn1) (L lt Lbnd) Pressione CntUp - CntDn mercato - ultimo Questo è il calcolo di base: se leccapiedi di chiusura è maggiore di ieri vicino e leccapiedi volume è superiore del volume di ieri, annotare leccapiedi del volume vicino , in caso contrario, se leccapiedi vicino è a meno di ieri vicino e leccapiedi volume è inferiore a volume di ieri, annotare il volume di oggi come un numero negativo stretta, altrimenti scrivere 0. Quindi aggiungere il passato 7 giorni e 4, aggiungere questo al passato 14 giorni totali e 2, aggiungere questo al passato 28 giorni in totale. Tracciare questo totale complessivo nel grafico per ogni nuovo giorno di negoziazione. Semplice interpretazione: la pressione del mercato - ultimo può mostrare divergenze con lo strumento è tracciata contro. Si può mostrare segni di supporto e resistenza quando l'indicatore colpisce le zone di supportresistance sul proprio grafico. Confrontando i tassi di changemoving medie dell'indicatore contro quella dello strumento possono rivelare pressioni accumulationdistribution. codice Metastock per la pressione del mercato - finale: Sum (se (C gt Ref (C, -1) e V gt Ref (V, -1), VC, se (C lt Ref (C, -1) e V lt Ref ( V, -1), Neg (V) C, 0)), 7) 4 Somma (caso (C gt Ref (C, -1) e V gt Ref (V, -1), VC, if (C lt Rif (C, -1) e V lt Ref (V, -1), Neg (V) C, 0)), 14) 2 Somma (caso (C gt Ref (C, -1) e V gt Ref (V, -1), VC, se (C lt Ref (C, -1) e V lt Ref (V, -1), Neg (V) C, 0)), 28) McClellan Oscillator L'McClellan Oscillator, sviluppato da Sherman e Marian McClellan, è un indicatore di ampiezza del mercato che si basa sulla differenza tra il numero lisciato di avanzare e in calo problemi sul New York Stock Exchange. Il McClellan Oscillator è uno degli indicatori più popolari ampiezza. Acquista i segnali sono tipicamente generati quando il McClellan Oscillator rientra nella zona di ipervenduto di -70 a -100 e torna su. Vendere i segnali vengono generati quando l'oscillatore sorge nella zona di ipercomprato da 70 a 100 e poi si volta verso il basso. Ampia copertura del McClellan Oscillator è prevista dai modelli del libro per il profitto. Per tracciare il McClellan Oscillator, creare un titolo in composito La DownLoader8482 di avanzare questioni meno calo Issues. Aprire un grafico del composito in MetaStock8482 e tracciare questo indicatore personalizzato. McClellan sommatoria L'Indice sommatoria McClellan è un indicatore di ampiezza del mercato sviluppato da Sherman e Marian McClellan. Si tratta di una versione a lungo termine del McClellan Oscillator e la sua interpretazione è simile a quella del McClellan Oscillator tranne che è più adatto a grandi inversioni di tendenza. Per una più ampia copertura dell'indice fare riferimento ai modelli del libro per il profitto, da Sherman e Marian McClellan. McClellan suggerisce le seguenti regole per l'utilizzo con l'indice sommatoria: Cercare principali parti inferiori quando l'indice di sommatoria scende al di sotto -1300. Cercare le principali cime che si verificano quando una divergenza con il mercato si verifica sopra di un livello Somma Indice del 1600. L'inizio di un mercato significativo toro è indicato quando l'indice di sommatoria attraversa da 1900 dopo lo spostamento verso l'alto più di 3600 punti dalla sua prima basso (ad esempio l'indice si muove da -1600 al 2000). L'indice di sommatoria è tracciata con l'aggiunta della funzione Cum al McCllellan Oscillator. La formula è Cum (Mov (C, 19, E) - Mov (C, 39, E)). Bande Metastock Revised ho trovato un problema con le bande formule pubblicate ieri. Non importa quali parametri opzionali sono entrato per la lunghezza EMA o la larghezza di banda, l'esperto sembra solo leggere i valori di default. Come risultato, quando si utilizzano diversi dai parametri di default, i punti colorati appaiono in luoghi inappropriati. Se i punti colorati sono considerati inutili, l'esperto può semplicemente essere staccato. In alternativa, al di sotto è una versione hard-coded. Non vi è alcuna schermo per immettere parametri opzionali. Al contrario, la trama la formula Band, quindi fare clic destro su una delle bande, selezionare fasce Proprietà, quindi la scheda Formula, e modificare i parametri nelle prime due righe delle bande formula fare clic su OK. O fare il cambiamento del Editor delle formule. I valori devono essere inseriti solo una volta, nella formula Bands la formula BandsCount e l'esperto prenderanno i loro valori da questo. Per l'uso regolare, ottenere la visualizzazione a proprio piacimento, quindi creare un modello. MA: Mov (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct100) Lbnd: MA (1-Pct100) MA TBnd Lbnd TBnd: FmlVar (Bande, TBND) IUp: (H gt TBnd) Ref ((H lt TBnd), -1) CntUp: IUp BarsSince (IUp1) (H gt TBnd) Lbnd: FmlVar (Bande, Lbnd) IDn: (L lt Lbnd) Ref ((L GT Lbnd), - 1) CntDn: IDn BarsSince (IDn1) (L lt Lbnd) CntUp - CntDn scheda Simboli. FmlVar (BandsCount, CNTUP) gt 1 scheda grafica: Dot, Piccolo, Verde, Sopra scheda Simboli trama prezzo. FmlVar (BandsCount, CNTDN) gt 1 scheda grafica: Dot, Piccolo, Magenta, Sotto trama prezzo Metastock Band Trading regolabile tramite i valori predefiniti utilizzati nelle formule, ho scoperto che queste bande superiore e inferiore forniscono un controllo efficace del rischio durante la negoziazione. La banda superiore può essere utilizzato come il punto estremo per liberarsi di pantaloncini e viceversa. In effetti, i prezzi tendono a rimanere al di sopra sia le bande, mentre il mercato è in un forte trend rialzista, ed i prezzi rimangono al di sotto delle bande in un trend al ribasso. Durante mercati gamma-bound a breve termine, tendono spostarsi tra le bande. Ho trovato questa idea in Tushar Chandès Trader nuovo tecnico. Dal momento che avete studiato così a fondo ATR, sarebbe molto bello se si potesse esprimersi in merito. Può essere fatto in un modello per l'utilizzo più facile. PRD1: ingresso (ATR Periodo, 5,20,5) Prd2: Ingresso (Periodo di alto valore elevato, 5,20,10) PRD1: ingresso (ATR Periodo, 5,20,5) Prd2: Ingresso (Periodo di basso Basso valore, 5,20,10) Metastock automatico Trendline formula Questa formula disegnerà una linea di tendenza dal più recente in basso. La L (basso) può essere cambiata in C (chiusura) e 10 può essere modificato in un valore percentuale diversa. Sarà inoltre necessario modificare lo stile della linea per l'ultimo in discesa. Mike Helmacy techanalysis Chi mi conosce ho scoperto di oscillare tra il molto complicata e molto semplice. Ho seguito un paio di titoli (media volatilità, ma buoni si muove su e giù nel corso di un periodo di tempo 2-5 settimane) e il monitoraggio con circa 15 modelli su cui la maggior parte delle formule che ho acquisito risiedono. Ho voluto tracciare quelli che ha fatto meglio e quelli che non erano così efficaci. Ho anche rintracciato quelle formule che erano in ritardo nel mostrare a turno slancio contro quelli che ha catturato la svolta da vicino. A questo proposito, ero alla ricerca di trovare le scorte ai minimi intermedi termine e alti, non per gli indicatori che hanno identificato le scorte che avevano cominciato la loro corsa in qualsiasi direzione e sono stati destinati a continuare. Di conseguenza, mi si avvicinò con un semplice indicatore che ha mostrato un alto grado di precisione, a sua volta insulti, ma non mi ha dato indicazione della forza o la durata del nuovo movimento, solo che probabilmente si sarebbe verificato. Credo che ho finalmente scoperto che ogni segnale di un cambiamento della quantità di moto non vi darà mai un senso di forza o la durata PER SUA NATURA, e che solo i segnali che identificano le scorte all'interno di un trend di moto (ie..already stabilito) sono in grado fare quello. Il mio slancio indicatore di cambiamento di tendenza è derivato da un indicatore di tendenza intermedia Ive ha utilizzato per qualche tempo in MSWIN 6.0. La mia nuova formula è. ((PDI (8) - MDI (8)) - (PDI (21) - MDI (21))) (PDI (13) - MDI (13)) Prova di esso. Credo youll piace. e la sua stessa codifica in WOW, credo. BW Chan Ho inviato un aggiornamento alle formule RMTA e Tosc, le prime formule hanno un valore assoluto che wasnt chiesto nell'articolo (avevo scambiato la significare). Le nuove formule sembrano tracciare esattamente come il vecchio. ma ho voluto il codice in modo che corrisponda la matematica in questo articolo. Grazie va a William Golson per l'aiuto. Metastock indicatore personalizzato medie mobili periodi1: ingresso (I periodi di ROC, 2,50,12) di ingresso (linea orizzontale 1, -50,50,5) Ingresso (linea orizzontale 2, -50,50, -5) Metastock Expert Commento di Michael Arnoldi Rassegna di. ltsymbolgt come di ltdategt OGGI CHIUDI WriteVal (CLOSE, 2.3) domani PROIETTATA HIGH WriteIf (CltO, WRITEVAL (-L (H2LC) 2,25.2)) WriteIf (CgtO, WRITEVAL (-L (2HLC) 2,25.2)) WriteIf (CO , WRITEVAL (-L (HL2C) 2,25.2)) PROIETTATA LOW WriteIf (CltO, WRITEVAL (-H (H2LC) 2,25.2)) WriteIf (CgtO, WRITEVAL (-H (2HLC) 2,25.2)) WriteIf (CO , WRITEVAL (-H (HL2C) 2,25.2)) Bollinger Bands prezzo di chiusura: WRITEVAL (C, 2.3) BOLLINGERBAND TOP: WRITEVAL (BBandTop (C, 21, E, 2), 13.3) 21 giorni di media mobile: WRITEVAL (MOV (C, 21, E), 13.3) BOLLINGERBAND INFERIORE: WRITEVAL (BBandBOT (C, 21, E, 2), 13.3) Metastock SAR Esplorazione Metastock-scorte finali di sopra di 60 giorni alta di trovare i titoli che hanno chiuso sopra la loro alta di oggi (l'ultimo giorno di negoziazione nel database) per la prima volta, ho scritto questo MetaStock Explorer. Questa formula fa due cose: 1) elenca solo i titoli che hanno soddisfatto le condizioni richieste solo l'ultimo giorno di negoziazione. 2) La nuova alta di 60 giorni deve avere avuto luogo solo l'ultimo giorno di negoziazione. da Rajat Bose Si tratta di una formula MetaStock che ho avuto buon successo con. Copia e incolla questo nel filtro Explorer. CgtRef (C, -1) E CgtRef (C, -2) e CgtRef (C, -3) E CgtRef (C, -4) e REF (C, -1) ltRef (C, -2) e REF (C , -1) ltRef (C, -3) e REF (C, -1) ltRef (C, -4) e REF (C, -2) ltRef (C, -3) e REF (C, -2) ltRef (C, -4) e Ref (C, -3) ltRef (C, -4) Questa formula raccogliere tutti gli stock che hanno chiuso fino sia lo stesso del giorno precedente o sotto il giorno precedente per 3 giorni, quindi su 4 ° giorno si chiude più in alto rispetto ai precedenti 3 giorni vicino. La ragione per cui ho specificato che i primi 3 giorni vicino era uguale o inferiore rispetto ai giorni precedenti vicino era che sarebbe raccogliere tutto il materiale in un trend up se fosse solo il 4 ° giorno di chiusura superiore al 3 precedente si otterrebbe centinaia di rendimenti sulla ricerca. Sarà raccogliere magazzino che era in un trading range o consolidare, poi la rottura di fuori del campo. La ragione per cui ho avuto il 4 ° giorno superiore al 3 precedente era perché altrimenti scegliere magazzino in un trend al ribasso senza alcun aumento significativo della stretta il giorno 4. Una volta che ho un breve elenco, posso controllare con Daryls 3 giorni linea countback e, talvolta, eseguire una media di 1.030 in movimento. Se lo stock viola giorni precedenti vicino alla aperto, entrerò il commercio e mettere un trailing stop loss in gioco. Il suo uno strumento di sincronizzazione di breve termine. La sua non vale la pena utilizzare per gli investitori a lungo termine. Alcuni hanno anche suggerito di utilizzare i periodi di 25 o 50 giorni, anche se io uso solo 10 giorni. Altri hanno suggerito il suo molto utile se usato in combinazione con Welles Wilders RSI. Sum (caso (C gt Ref (C, -1), 1, Se (C lt Ref (C, -1), -1, 0)), 10) il segnale di acquisto EntryExit: Fml (CCIF-P) gtRef (Fml (CCIF-P), - 1) e cross (Fml (CCIF-P), - 100) o attraversare (Fml (CCIF-P), 100) misto punto di equilibrio Krause Aggiornamento ho aggiornato una parte del codice dal mio ultimo post per quanto riguarda gli articoli TASC scritti da Robert Krausz. Il codice ora traccia nei giorni corretti (anziché 1 giorno di anticipo) e dovrebbero anche essere più efficiente per calcolare. Questi sono chiamati diverso così si dovrebbe cancellare il vecchio codice dopo aver installato il nuovo. Vorrei anche inviare un follow-up con un grafico per mostrare come questi trama. Nota: le formule sulla pagina web Equis non ne calcolerà per i giorni mancanti (giorni festivi). Multipart Formule DOMANDA: Ive ha ottenuto una domanda specifica. Io uso WOW e MetaStock. Supponiamo che Ive ha ottenuto qualche indicatore che varia da 0 a 100 e ho un sistema che dice acquistare quando l'indicatore va al di sopra di 90 e tenere premuto fino a quando non è inferiore al 10 e poi vendere o qualcosa del genere. Si noti che se l'indicatore è compreso tra 10 e 90 che non si sa se questo è una stiva o da una sospensione Non se non si sa se si ha attraversato per ultimo 90 o 10. Fin qui tutto bene. Ora supponiamo che io voglio unire il segnale da questo sistema con un altro indicatorsystem modo che io possa dire qualcosa di simile acquisto quando il sistema 2 dice acquistare solo se il sistema 1 è in possesso modalità magazzino. Questo può assumere la forma di un altro indicatore che è 1 quando il sistema è in modalità attesa e 0 quando è in modalità Non hold. Questo mi sembra un problema generale che deve venire spesso, ma non è ovvio per me come codificare esso. scommessa Ill altre persone potrebbero beneficiare della risposta pure. Bob Anderton RISPOSTA: Grazie a tutti voi per il grande aiuto e input per la questione di come affrontare combinando gli indicatori in un sistema in cui uno di loro dà un segnale di attraversamento. Ci sono state due risposte, una che si vedono nel 3310 da Larry sulla scheda di Yahoo MetaStock (grazie Mike) che è rispondere ad una domanda leggermente diversa. Tale soluzione sembra simile a ciò che si potrebbe usare se si volesse cercare un sistema di 2 segnalando una acquistare il giorno stesso del sistema 1 segnalazione un buy attraversando un valore. Quello che in realtà volevo fare era avere un modo di guardare per il sistema di segnalazione 2 un buy in qualsiasi momento che il sistema 1 stava dicendo attesa perché il suo ultimo segnale era stato un acquisto. Questo è stato affrontato molto bene da Paolo nel messaggio 3311. Ho preso la sua idea di fare il seguente indicatore: se (BarsSince (Croce (Fml (Indicator1), 90)) ltBarsSince (Croce (10, Fml (Indicator1))), 1, 0) Questo rende un nuovo indicatore che è 1 quando l'ultimo segnale è un acquisto e 0 quando l'ultimo segnale era una vendita. Immaginate che questo è un indicatore molto a lungo termine. Ora si può guardare per l'indicatore di breve termine 2 per segnalare una vendita e giusta e con questo nuovo indicatore di essere 1, il che significa che il primo indicatore era in modalità di attesa. Questo è un grande passo avanti per me. Id non ha mai usato questa funzione BARSSINCE prima (che è PERIODSSINCE per WOW) e questo è stato fondamentale per essere in grado di fare questo credo. Variabili mutati, la volatilità e un Variabili New Market paradigma mutato, volatilità e un nuovo modello di mercato da Walter T. Downs, Ph. D. In MetaStock per Windows 6.0 o superiore, utilizzare l'Expert Advisor per creare riflessi, che mostra quando fasi di contrazione ed espansione sono presenti. In primo luogo, scegliere Expert Advisor dal menu Strumenti in MetaStock. Creare un nuovo esperto con i seguenti punti salienti: nome Esperto: New Market paradigma Condizione: BBandTop (CLOSE, 28, SEMPLICE, 2) lt Ref (BBandTop (CLOSE, 28, SEMPLICE, 2), - 1) e condizioni generali: BBandTop (CLOSE , 28, SEMPLICE, 2) Gt Ref (BBandTop (CLOSE, 28, SEMPLICE, 2), - 1) e fare clic su OK per salvare le modifiche al Expert. Aprire un grafico e quindi fare clic con il pulsante destro del mouse mentre si punta l'intestazione grafico. Scegli Expert Advisor e quindi scegliere Collega dal menu grafico di scelta rapida. Scegliere il Nuovo Mercato paradigma di esperti e quindi fare clic sul pulsante OK. Le barre di prezzo nel grafico saranno evidenziati blu nel corso di una fase di contrazione e rosso in una fase di espansione. La mia versione di Tushar Chandès Vidya utilizzando i periodi di Vidya variabile P: ingresso (lunghezza di MA, 5,100,20) K: STDEV (P, 5) Mov (STDEV (P, 5), 20, S) A: (2 (periodi1 )) Vidya: AK (P) (1-AK) Ref (P, -1) Vidya Tar (SZ) un lungo C - (((462Mov (C, 34, E)) - (420Mov (C, 13, E )) (490 (Mov (Mov (C, 13, E) - Mov (C, 34, E), 89, E)))) 42) Tar (SZ) un corto (C - (((325Mov (C, 26, E)) - (297Mov (C, 12, E)) (351Mov (Mov (C, 13, E) - Mov (C, 26, E), 9, E)))) 28) 2 I seguenti formule sono stati costruiti utilizzando interpretazione da analisi tecnica degli stock amp Commodities Magazine giugno del 1994, articolo Il mercato Facilitation Index. da Gary Hoover. Tratto da Stocks amp Commodities, V. 12: 6 (253-254): Il mercato Facilitation Index da Gary Hoover Applicando l'analisi tecnica per lo sviluppo di segnali di trading inizia con l'inchiesta di movimento dei prezzi e spesso incorpora studi di volume per migliorare la precisione di trading. L'agevolazione Market Index (MFI) è un indicatore che sintetizza sia il prezzo e l'analisi del volume. Il MFI è il rapporto delle barre attuale gamma (alto-basso) per il volume bar. Il MFI è stato progettato per valutare l'efficienza del movimento di prezzo. L'efficienza è misurata confrontando il bar attuali IFM valore al bar precedente valore di MFI. Se l'IFM è aumentata, allora il mercato è agevolare gli scambi commerciali ed è più efficiente, il che implica che il mercato è in trend. Se l'IFM è diminuito, allora il mercato è sempre meno efficiente, che può indicare una gamma di commercio sta sviluppando che può essere un reversal8230 tendenza. MFI: Fml (Range) Volume Efficienza: Se (Fml (MFI), gt, Ref (Fml (MFI), - 1), 1, Se (Fml (MFI), lt, Ref (Fml (MFI), - 1) , -1, se (Fml (MFI) ,, Ref (Fml (MFI), - 1), 0,0))) Dove: 1 incremento -1 diminuzione 0 invariati Market Facilitation confronto: se (V, GT, Ref ( V, -1), se (Fml (MFI), gt, Ref (Fml (MFI), - 1), 1, Se (Fml (MFI), lt, Ref (Fml (MFI), - 1), 2, 0)), se (V, lt, Ref (V, -1), se (Fml (MFI), gt, Ref (Fml (MFI), - 1), 3, se (Fml (MFI), LT, Rif (Fml (MFI), - 1), 4,0)), 0)) nel numero di agosto 1996 Azioni Commodities amp, un articolo di Thom Hartle intitolato The Facilitation Index mercato ha mostrato come colorare barre per identificare i modelli di grafico sulla base di cambiamenti l'indice di facilitazione di mercato e il volume. Ecco come fare questo in MetaStock 6.0s nuovo Expert Advisor. Il primo passo è quello di creare un nuovo esperto scegliendo Expert Advisor dal MetaStocks menu Strumenti, e quindi scegliere Nuovo dal Expert Advisor. Nome l'esperto di mercato Facilitation Index, inserire eventuali note che ti piace e quindi fare clic sulla scheda Sintesi. Inserire i seguenti punti salienti scegliendo Nuovo, il colore e poi immettendo le seguenti formule: Green Bar (Green Bar) ROC ((HL) V, 1,) gt 0 E ROC (V, 1,) gt 0 Fade Bar (Blue Bar ) ROC ((HL) V, 1,) lt 0 E ROC (V, 1,) lt 0 falso Bar (Dk grigio Bar) ROC ((HL) V, 1,) gt 0 E ROC (V, 1,) lt 0 Squat Bar (Red Bar) ROC ((HL) V, 1,) lt 0 E ROC (V, 1,) gt 0 Dopo aver inserito i quattro punti salienti fare clic su OK per completare la modifica delle proprietà esperti. È ora possibile fare clic destro sulla voce o sfondo di qualsiasi grafico. Quindi selezionare Expert Advisor e quindi collegare dal menu grafico di scelta rapida. Fissare l'esperto indice di facilitazione del mercato, e metterà in evidenza le quattro modelli di facilitazione del mercato che sono stati discussi in un articolo Hartles. Nota: È possibile salvare un grafico come un modello con questo esperto allegata, quindi ogni volta che si applicare il modello a un grafico l'esperto indice di facilitazione mercato attribuirà automaticamente al grafico. - Allan J. McNichol, Equis internazionale, le seguenti formule sono state prese da questo articolo, il cumulativo Thrust mercato della telefonia. da Tushar Chande, nel numero di dicembre 1993 Analisi Tecnica degli stock amp prodotti di base. Tratto da Stocks amp Commodities, V. 11:12 (506-511): Il cumulativo spinta linea mercato da Tushar Chande S., PhD. STOCK amp COMMODITIES collaboratore Tushar Chande originariamente introdotto il concetto di spinta del mercato nel mese di agosto 1992 come un metodo attraverso il quale superare i limiti dell'indice Arms. Da allora, le variazioni sono state proposte sul tema e qui, Chande offre la variazione di una linea di spinta del mercato cumulativa, in cui la spinta del mercato è cumulabile per calcolare una linea di anticipo-calo volumetrico includendo l'effetto di su e volume giù. titoli compositi vengono creati da 4 file separati. I progressi, rifiuta, Upvolume, Downvolume. La barra laterale articolo presuppone che l'utente ha questi quattro file. Reuters Trend dati (RTD) fornisce questi dati in due file. I ticker sono X. NYSE-A (Advances, numero e volume) e X. NYSE-D (I declini, numero e volume). Per utilizzare questi due file, è necessario utilizzare due diverse formule personalizzate e il buffer di indicatore MetaStock8482 per DOS. CompuServe fornisce questi dati in 4 file. I ticker sono NYSEI (anticipi) NYSEJ (flessioni) NYUP (volume Advance) e NYDN (volume declino). DialData fornisce questi dati in due file. I progressi, il numero e il volume e il declino, il numero e il volume. I ticker sono NAZK e NDZK. Per le versioni Windows di MetaStock: per la RST e Dial dati: 1: 2 CV: 100 ((P - (CV)) ((P (CV)))) Per tracciare esso: i progressi di carico, la trama formula 1. Trascinare il tracciato formula 1 dagli anticipi al grafico declino. Tracciare la formula indicatore di spinta (2) direttamente sopra la formula tracciata 1 nel grafico diminuisce. Per i dati CompuServe: 1: C 2: 100 ((P - C) ((P C))) Creare un composito dei progressi su Volume Creare un composito se il calo verso il basso volume di carico avanza composito. trama formula 1. cali di carico composito. Trascinare la formula tracciata 1 dagli anticipi al grafico declino. Tracciare la formula indicatore di spinta (2) direttamente sopra la formula tracciata 1 nel grafico diminuisce. Per creare la linea di spinta oscillatore cumulativo eseguire la stessa procedura di cui sopra, tranne il cambiamento formula 2 a: Cum (100 (PC) (PC)) per i dati CompuServe Cum (100 (P (CV)) (P (CV))) per RTD e dial dati per creare la linea di spinta del mercato cumulativa, la formula è: Cum (PC) per i dati CompuServe Cum (P (CV)) per la RST e dial dati ora avete l'indicatore di spinta tracciato esattamente come l'articolo discute. L'indicatore KST è stato sviluppato da Martin J. Pring. Il nome deriva dal KST know Sure Thing. La KST è costruito sommando quattro tassi levigate di cambiamento. Per ulteriori interpretazione riferimento all'articolo Martin Prings sommata Rate of Change (KST) nel numero di settembre 92 del TASC. Le formule seguenti sono formule MetaStock per il KST. Quotidiano KST media mobile semplice (Mov (Roc (C, 10,), 10, S) 1) (Mov (Roc (C, 15,), 10, S) 2) (Mov (Roc (C, 20,), 10, S) 3) (Mov (Roc (C, 30,), 15, S) 4) a lungo termine mensile KST media mobile semplice ((Mov (Roc (C, 9,), 6, S) 1) ( mov (Roc (C, 12,), 6, S) 2) (mov (Roc (C, 18,), 6, S) 3) (mov (Roc (C, 24,), 9, S) 4) ) 4 intermedio KST media mobile semplice (Mov (Roc (C, 10,), 10, S) 1) (Mov (Roc (C, 13,), 13, S) 2) (Mov (Roc (C, 15, ), 15, S) 3) (Mov (Roc (C, 20,), 20, S) 4) Intermedio KST media mobile esponenziale (Mov (Roc (C, 10,), 10, E) 1) (Mov ( Roc (C, 13,), 13, E) 2) (Mov (Roc (C, 15,), 15, E) 3) (Mov (Roc (C, 20,), 20, E) 4) Long - termine KST media mobile esponenziale (Mov (Roc (C, 39,), 26, E) 1) (Mov (Roc (C, 52,), 26, E) 2) (Mov (Roc (C, 78,), 26, E) 3) (Mov (Roc (C, 109,), 39, E) 4) a breve termine KST settimanale media mobile esponenziale (Mov (Roc (C, 3,), 3, E) 1) (Mov (Roc (C, 4,), 4, E) 2) (Mov (Roc (C, 6,), 6, E) 3) (Mov (Roc (C, 10,), 8, E) 4) Il Indice di massa è stato progettato per identificare le inversioni di tendenza misurando il restringimento e ampliamento della gamma tra i prezzi alti e bassi. Come la gamma si allarga all'aumentare dell'indice di massa come il campo si restringe l'indice di massa diminuisce. The MASS Index appeared in the June 92 Technical Analysis of Stocks amp Commodities article The Mass Index, by Donald Dorsey. Taken from Stocks amp Commodities, V. 10:6 (265-267): The Mass Index by Donald Dorsey Range oscillation, not often covered by students of technical analysis, delves into repetitive market patterns during which the daily trading range narrows and widens. Examining this pattern, Donald Dorsey explains, allows the technician to forecast market reversals that other indicators may miss. Dorsey proposes the use of range oscillators in his mass index. The following is the MetaStock formula for Sum(Mov( ( H - L ) ,9,E) Mov(Mov( ( H - L ) ,9,E) ,9,E ) ,25 ) The interpretation for the Modified Volatility Index was taken from the article Modifying The Volatility Index . by S. Jack Karczewski, in the April 1995 issue of TASC . The Volatility Index (VIX) is the implied volatility of a group of Standard amp Poors 100 index options. It is updated by the CBOE. This formula assumes you can get the VIX information downloaded from some data vendor, such as Dial Data, Telescan, or DBC Signal. The custom formula you should create is the Modified VIX: ( ( ( P - Mov( P ,15,E ) ) Mov( P ,15,E ) ) ( 100 33 2 ) ) ( Sqrt( 252 ) Sqrt( 15 ) C ) The steps to get the actual charts are: For the Windows versions of MetaStock: 1 - Open the chart of the OEX 2 - Open the chart of the VIX. 3 - Drag the plot of the OEX into the chart of the VIX. 4 - Plot the formula for the Modified VIX directly on top of the OEX plot. You now have a plot of the Modified VIX. For interpretation of the Modified VIX refer to Mr. Karczewskis article. Frequently we get requests for a formula that would take only one day of the week and average them for several weeks. For example construct a moving average of only the Fridays. This can be done in MetaStock8482 for Windows by using the following formula. The following MetaStock formula is for a moving average of the Friday of every week, if you want it calculated on any other day you would substitute a 1 for Monday, 2 for Tuesday, 3 for Wednesday, and 4 for Thursday. The number of day you wanted would replace the two 5s already in the formula. This moving average is currently a 6 week or 6 Friday moving average. If you wanted to change it to another periodicity you would change the 30 to the number of weeks or specific days multiplied by 5. In other words if you wanted a 4 day moving average of Friday you would change the 30 to 45 or 20. Mov(If(DayOfWeek( )5,C, Peak(1,If(DayOfWeek( )5,C,0),1)),30,S) To create the 220-Day EMA Breakout System by David Landry in MetaStock for Windows, choose System Tester from the Tools menu. Now choose new and enter the following system test rules and options: Enter Long: Mov(C,5,E) gt Mov(C,13,E) AND Mov(C,13,E) gt Mov(C,40,E) Close Long: Cross(Mov(C,13,E),Mov(C,5,E)) Now you can play with these combinations on both the enter long and close long side. For example, keep the same Enter Long but change the Close Long to: This will keep you in the trade longer. You may want to enter when the 5 crosses above the 13 and not wait for the 40 OR, you may just want to use the 5 cross above the 40 and forget about the 13. If you have Metastock formulas you would like to share, Please email to We look forward to hearing from you To learn more about how to use Metastock and its formula click here. copyright 2003 MetaStock Website Home Metastockreg is a registered trademark of Equis International.

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