Aapl Opzioni Commercio

Uso delle opzioni di Commercio AAPL Earnings. Posted luglio 23rd. Trading magazzino intorno ai tempi di utili rilasci è un'operazione notoriamente difficile perché richiede la previsione accurata della direzione del movimento dei prezzi previsioni errate può esporre il commerciante di perdita sostanziale se si verificano grandi movimenti inaspettati contro la sua position. Because del rischio associato a questi eventi, molti commercianti utilizzano le opzioni per definire il rischio e proteggere la loro capitale commerciale lo scopo della mia missiva di oggi è quello di presentare diversi approcci per utilizzare le opzioni per catturare i profitti durante il ciclo di guadagno e per aiutare presentare la logica e richiamare l'attenzione su un importante trappola potenziale di utilizzo di questi veicoli in questo specifico situation. It è essenziale riconoscere che come approccio annunci di utili, vi è un modello coerente e prevedibile di aumento della volatilità implicita delle opzioni questa Juiced volatilità implicita crolla in modo affidabile verso le medie storiche seguenti rilascio degli utili e il conseguente prezzo move. A esempio reale di questo fenomeno può essere visto nella catena opzioni di AAPL che segnalare i guadagni di domani pomeriggio le opzioni correnti citazioni sono visualizzati nella tabella below. AAPL Option Trade. Notice la volatilità implicita etichettato come MIV nella tabella precedente per lo sciopero 605 chiamata la volatilità per la serie anteriore, il contratto settimanale, è 59 6 mentre quella stessa opzione nella serie mensile Settembre porta una volatilità del 28 3.This è una differenza enorme e ha un forte impatto sulla valutazione delle opzioni Se il settimanale effettuata la stessa volatilità implicita come l'opzione di settembre sarebbe al prezzo di circa 7 70 piuttosto che il suo prezzo corrente di 16 valore 50.The della volatilità implicita nella parte anteriore opzioni mese o opzioni settimana anteriore consente il calcolo del movimento previsto del sottostante, ma tace sulla direzione del movimento Una varietà di formule per calcolare la grandezza di questo movimento sono disponibili, ma la più semplice è forse la media del prezzo del strangolare serie anteriore e straddle. In caso di AAPL, straddle è al prezzo di 33 80 e il primo out-of-the-money strangolamento è al prezzo di 28 95 Quindi la valutazione delle opzioni è la previsione di un movimento di circa 31 50 Questa analisi dà alcuna informazione sulla probabilità di direzione della move. There sono un gran numero di potenziali operazioni che potrebbero essere entrato a trarre profitto dalla reazione prezzo ai guadagni Gli unici mestieri cattivi sono quelli che saranno influenzate negativamente dal crollo prevedibile implicita esempio volatility. An di un povero commercio davanti ai guadagni sarebbe semplicemente l'acquisto di put lunghe o le chiamate a lunga Questa costruzione commercio dovrà affrontare una forte vento contrario prezzo come i rendimenti volatilità implicita verso il suo range di normalità dopo il rilascio del earnings. Let guardiamo a semplici esempi di un commercio rialzista, un commercio al ribasso, e un mestiere che riflette un approccio diverso alla logica di nucleo nella costruzione di questi traffici è che essi devono essere almeno minimamente influenzato dalla diminuzione della volatilità implicita in optionspeak, Vega deve essere piccolo e anche meglio che sono influenzati positivamente dalla diminuzione della volatilità implicita negativo Vega trades. The commercio rialzista è un call spread debito e la PL è rappresentata graficamente sotto indicato Clicca per il commercio ENLARGE. Bullish AAPL Opzione Strategy. This ha rischio massimo del costo definito per stabilire il commercio, un piccola esposizione negativo a diminuire la volatilità implicita, e raggiunge la massima redditività alla scadenza quando AAPL è a 615 o higher. The commercio ribassista è uno spread put debito e il PL di seguito si riporta Clicca per ENLARGE. Bearish AAPL Strategy. Its Opzione caratteristiche funzionali sono simili per l'addebito delle chiamate e raggiunge la massima redditività alla scadenza quando AAPL è a 595 o lower. And infine il diverso approccio, un commercio chiamato Condor di ferro, con una vasta gamma di redditività la diffusione di Ferro Condor riflette l'aspettativa che AAPL non si muoverà più di 1 5 volte 1 5x il passaggio previsto Clicca per ENLARGE. Apple AAPL Opzione Ferro Condor Spread. This commercio ha profitto molto meno potenziale rispetto ai traffici direzionali, ma non richiede pronostico preciso della direzione del prezzo relativo al rilascio guadagni E ' redditizio finché AAPL chiude tra 551 e 651 alla scadenza Questo è un esempio di un commercio vega negativo che beneficia del crollo del volatility. These implicite sono solo tre esempi di una moltitudine di potenziali operazioni per catturare profitto intorno AAPL s ciclo guadagni Questi stesse costruzioni commerciali e regole si applicano a qualsiasi sottostante prima di una major release guadagni, il rilascio di dati economici, o FDA l'annuncio in cui uno o un piccolo gruppo di attività sottostanti sono impacted. Within significativamente ciascuno di questi gruppi, ci sono molteplici potenziali costruzioni specifiche di sciopero combinazioni di prezzo che possono essere ottimizzati in modo da riflettere una vasta gamma di prezzo hypothesis. In prossima settimana s colonna, ci torneremo su questo argomento intrigante di opzioni commerciali intorno guadagni e vedere come il nostro esempio trades eseguita Fino ad allora, felice Trading. Simple uno scambio per settimana strategia di Trading Iscriviti oggi con il nostro materiale di 14 giorni Trial. This non deve essere considerato un consiglio di investimento JW Jones non è un consulente d'investimento registrato in nessun caso qualsiasi contenuto di questo articolo o il sito essere utilizzato o interpretato come una raccomandazione ad acquistare o vendere qualsiasi tipo di titolo o del contratto merce Questo materiale non è una sollecitazione per un approccio di trading per i mercati finanziari eventuali decisioni di investimento devono in ogni caso essere effettuate dal lettore o dal suo consulente d'investimento registrato Questa informazione è per scopi educativi only. Apple Inc AAPL Opzione Chain. Real-time After Hours pre-Market News. Flash Citazione Sommario Citazione Interactive Grafici predefinito Setting. Please nota che, una volta effettuata la selezione, che si applicherà a tutte le visite future a caso, in qualsiasi momento, siete interessati a ritornando ai nostri impostazioni predefinite, selezionare impostazioni predefinite above. 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My del titolo mi dice AAPL raggiungerà livelli molto interessanti di valutazione una volta che le estremità declino Questo potrebbe coincidere con il rapporto di guadagni Q2, quindi mi raccomando paziente attesa e il monitoraggio VIX e l'azione dei prezzi sul grafico, alla ricerca di un lungo voce per il resto dell'anno Sì, mi aspetto un calo qui, ma non s giorno del giudizio simile CNBC would. IvanLabrie PRO UAL D, lunghi 9 mesi ago. These sono alcuni mestieri abbiamo condiviso alla chat KHL, ho condiviso il link nei miei post precedenti Se si è interessati a saperne di più sui metodi utilizzati da Tim West, che ho imparato e applico nel mio trading, contattarmi privatamente ho anche offrire un servizio di segnali, con più configurazioni, per FX, azioni, metalli e petrolio per la maggior parte e 's chiaro il market. IvanLabrie PRO AAPL D, lunghi 10 mesi fa. AAPL ha qualche supporto tecnico intorno al livello chiave guadagni sul grafico, ottenuto con indicatore pacco Tim West s ho venduto mette, cercando di trarre profitto dalla scadenza, o peggiore delle ipotesi, vengono assegnati brodo prevedo una base di formazione di queste parti, e poi una ripresa del trend rialzista, così ho wouldn t mente possedere un po 'di brodo, considerando il rendimento AAPL s in this. IvanLabrie PRO AAPL D, un anno ago. AAPL ha tracciato un rally molto impressionante dopo la configurazione ribassista che avevamo sul settimanale fallito miseramente l'attuale esplosione si trova proprio al di sotto della media mobile a 253 periodo, e anche molto vicino ad un forte gruppo di resistenza, dove abbiamo una bassa resistenza di volume e 200 periodo di mA, che molte persone guardano Se vola passato questi livelli, io d aspetto che colpire my. timwest PRO TSLA W, lunghi 5 mesi fa.