Adaptive Media mobile Adaptive Moving Average (AMA) indicatore tecnico viene utilizzato per la costruzione di una media mobile a bassa sensibilità al prezzo rumori della serie e si caratterizza per il ritardo minimo per il rilevamento di tendenza. Questo indicatore è stato sviluppato e descritto da Perry Kaufman nel suo libro quotSmarter Tradingquot. Uno degli svantaggi dei diversi algoritmi di smoothing per serie di prezzi è che salti di prezzo accidentali possono provocare la comparsa di segnali di tendenza falsi. D'altra parte, smoothing porta alla inevitabile ritardo di un segnale di arresto merito tendenza o cambiamento. Questo indicatore è stato sviluppato per eliminare questi due inconvenienti. È possibile verificare i segnali di commercio di questo indicatore con la creazione di un Expert Advisor in MQL5 guidata. Calcolo Per definire lo stato attuale mercato Kaufman ha introdotto la nozione di Efficiency Ratio (ER), che viene calcolata con la formula seguente: ER (i) il valore attuale del Efficiency Ratio del segnale (i) ABS (Prezzo (i) - Prezzo (i - N)) il valore corrente del segnale, il valore assoluto della differenza tra il prezzo corrente e prezzo periodo N fa Noise (i) sum (ABS (prezzo (i) - prezzo (i-1)), N) valore di rumore corrente, somma di valori assoluti della differenza tra il prezzo del periodo attuale e il prezzo del periodo precedente per N periodi. Ad una forte tendenza Il rapporto di rendimento (ER) tenderà a 1 se non vi è alcun movimento diretto, sarà un po 'più di 0. Il valore ottenuto di ER è utilizzato nella formula livellamento esponenziale: EMA (i) Prezzo (i ) SC EMA (i-1) (1 - SC) SC 2 (n1) EMA levigatura costante, n periodo EMA mobile esponenziale (i-1) valore precedente di EMA. Il rapporto di levigatura per il mercato in rapida deve essere come per EMA con periodo di 2 (SC veloce 2 (21) 0,6667), e per il periodo di alcun periodo di EMA tendenza deve essere pari a 30 (lento SC 2 (301) 0,06,452 mila). Così viene introdotto il nuovo cambio smoothing costante (scala smoothing costante) SSC: SSC (i) (ER (i) (fast SC - lenta SC) lento SC SSC (i) ER (i) 0,60,215 mila 0,06,425 mila Per un'influenza più efficiente del ottenuto smoothing costante sul periodo di media Kaufman raccomanda squadratura esso formula di calcolo finale:. AMA (i) prezzo (i) (SSC (i) 2) AMA (i-1) (1-SSC (i) 2) o (dopo riarrangiamento ): AMA (i) AMA (i-1) (SSC (i) 2) (Prezzo (i) - AMA (i-1)) AMA (i) il valore corrente di AMA AMA (i1) valore precedente di AMA SSC ( i) il valore corrente della lisciatura scala constant. Fractal Adaptive media mobile Fractal Adaptive Moving indicatore tecnico medio (FRAMA) è stato sviluppato da John Ehlers. Questo indicatore è costruito sulla base all'algoritmo della media mobile esponenziale. in cui viene calcolato il fattore di livellamento sulla base della dimensione frattale attuale della serie prezzo. il vantaggio del FRAMA è la possibilità di seguire i movimenti di tendenza forti e di rallentare sufficientemente basso nei momenti di consolidamento dei prezzi. Tutti i tipi di analisi utilizzati per medie mobili possono essere applicati a questo indicatore. È possibile verificare i segnali di commercio di questo indicatore con la creazione di un Expert Advisor in MQL5 guidata. Calcolo FRAMA (i) A (i) Prezzo (i) (1 - A (i)) FRAMA (i-1) FRAMA (i) il valore corrente di Frama Prezzo (i) corrente FRAMA prezzo (i-1) valore precedente di FRAMA A (i) fattore corrente di livellamento esponenziale. fattore di livellamento esponenziale viene calcolato secondo la seguente formula: A (i) EXP (-4,6 (D (i) - 1)) D (i) attuale dimensione frattale EXP () funzione matematica di esponente. dimensione frattale di una linea retta è uguale a uno. Si vede dalla formula che se D 1, allora A EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1. Pertanto se i cambiamenti dei prezzi in linee rette, livellamento esponenziale non viene utilizzato, perché in tal caso la formula Somiglia a questo. FRAMA (i) 1 Prezzo (i) (1 1) FRAMA (i1) Prezzo (i) vale a dire l'indicatore segue esattamente il prezzo. La dimensione frattale di un aereo è uguale a due. Dalla formula si ottiene che se D 2, allora il fattore di livellamento A EXP (-4,6 (2-1)) EXP (-4,6) 0,01. Tale piccolo valore del fattore di livellamento esponenziale si ottiene nei momenti in cui prezzo rende un forte movimento a dente di sega. Tale forte rallentamento corrisponde a circa 200-periodo media mobile semplice. Formula di dimensione frattale: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) LOG (2) Si è calcolato sulla base della formula aggiuntiva: N (lunghezza, i) (HighestPrice (i) - LowestPrice (i)) Lunghezza HighestPrice (i) attuale valore massimo per periodi intera LowestPrice (i) attuale valore minimo per periodi intera valori N1, N2 e N3 sono rispettivamente pari a: N2 (i) N (lunghezza, i lunghezza) N3 (i) N (2 Lunghezza, i) Adaptive media mobile (AMA) Adaptive Moving studio medio (AMA) è simile alla media mobile esponenziale (EMA), ad eccezione del AMA usa una costante scalabile invece di una costante fissa per lisciare i dati. La formula per la media mobile esponenziale è: C è una costante in cui C 2 (N1), e n è un numero utilizzato per approssimare una media mobile semplice levigatura. C è compreso tra 0 e 1. Ad esempio, utilizzare un EMA con caratteristiche simili a 10 bar media mobile semplice, usare N 10. Pertanto, C 2 (101) 211 0,1818. La formula per l'AMA è: Dove costante SC scalabile L'AMA utilizza due costanti sulla base di un EMA veloce (breve guardare indietro periodo) e un EMA lento (a lungo guardare indietro periodo). La costante scalabile, che ha una gamma tra 0 e 1, pesi, il calcolo AMA tra le due medie mobili esponenziali regolando la costante. Tale ponderazione si basa sul grado di direzione del mercato rispetto alla volatilità del mercato. Più alto è il livello di trend da parte del mercato, tanto più i turni di ponderazione del digiuno mobile esponenziale costante media. Se il mercato si sta muovendo in congestione, quindi la ponderazione si sposta al lento mobile esponenziale costante media. La costante scalabile utilizza un rapporto di efficienza del mercato per determinare il grado di tendenza da parte del mercato. Il rapporto è direzione relativa alla volatilità. Direzione è la differenza fra le barre attuali stretti e stretti N barre posteriori. La volatilità è la differenza tra ogni chiudere su N barre indietro. Il valore assoluto di ogni differenza si riassume: ER Abs (DirectionVolatility) dove, Direzione Prezzo (oggi) Prezzo (N barre posteriori) Qui, la misura la volatilità è la somma del valore assoluto della differenza un bar chiude sopra la sguardo indietro periodo N. Il valore predefinito per N è di 10 bar. Se la direzione e le letture volatilità sono simili (cioè il mercato è in trend), il rapporto avvicina 1. Se la direzione e le letture volatilità non sono simili (cioè il mercato è in congestione), il rapporto si avvicina a 0. L'indice di efficienza è utilizzato per scalare tra le due costanti delle due medie mobili esponenziali (veloce e lento). I valori di default sono 2 bar e 30 bar EMAs. Pertanto, le costanti di default sono le seguenti: Fast 2 (21) e Slow 2 (301) Fast 0,6667 e Slow 0,0645 La formula usata per calibrare o scalando la costante è la seguente: ER (Veloce Lento) lenta o la versione di default è ER ( 0,6667-0,0645) - 0,0645 Come affermato in precedenza, se il mercato è in trend, poi ER si avvicinerà 1 e la costante scalabile sarà ponderato verso la costante veloce nella formula di cui sopra. Se il mercato è in congestione, poi ER si avvicina 0 e la costante scalabile sarà orientata verso la costante lento. Infine, il risultato dalla formula di cui sopra è quadrata. SC (ER (Veloce Lento) Lento) 2 Questo fa sì che l'AMA per andare piatto quando il mercato è in congestione a causa ER si avvicina a zero e la costante conseguente livellamento è un piccolo number. Ehler8217s Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA) Adaptive Fractal media mobile FRAMA è stato sviluppato da John Ehlers. L'indicatore è costruito sul mobile esponenziale algoritmo di media EMA, con un fattore di lisciatura calcolata sulla base della dimensione frattale attuale del prezzo. Il vantaggio dell'indicatore è la possibilità di seguire i movimenti di trend forti e momenti di consolidamento del mercato. Interpretazione segnali di trading e le regole: L'interpretazione dell'indicatore è identica per l'interpretazione delle medie mobili La linea FRAMA è relativamente piatto in periodi di trading intervallo orizzontale. Potrebbe quindi essere usato per evitare molti falsi segnali quando si desidera utilizzare una tecnica di attraversamento delle medie mobili. La linea FRAMA ha una maggiore reattività ai cambiamenti nei trend di media mobile, che permette di prendere una posizione molto prima rottura del canale orizzontale. codice originale da gigi aktienboardforumf29prorealtime-CMC-script-Programmierung-t94783215post2035965 Nessuna informazione su questo sito è un consiglio di investimento o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. I rendimenti passati non sono indicativi di risultati futuri. Trading può esporre a rischio di perdita superiore a vostri depositi ed è adatto solo per investitori esperti che dispongono di mezzi finanziari sufficienti per sopportare tale rischio. file ProRealTime ITF e altri allegati: Nuovo PRC è ora anche su YouTube, iscriviti al nostro canale per contenuti esclusivi e tutorial Ciao Nicolas. Approfitto of this spazio per chiederti se PUOI aiutarmi. Avrei bisogno di un codice di Che Sommi in Tempo Reale sul grafico tick by tick Tutti i Volumi in intraday Che vengono scambiati su OGNI Livello di prezzo e di Che Venga plottato sul grafico Il Livello colomba in Quel Momento SI Stanno scambiando pi Contratti. Allego un Esempio colomba ho messo le frecce azzurre per INDICARE I Volumi in tempo reale plottati sul grafic. Si Prega di utilizzare i forum per CHIEDERE Richieste di codice please. Grazie per la fornitura di codice per la FRAMA Se ho capito bene, si dovrebbe inserire sia MAperiod minima e massima MAperiod per il processo di adattamento. Sono incerto se il codice prevede per questo. Se è così si potrebbe dire che le variabili tengono questi valori, si prega Attenzione: Trading può esporre a rischi di perdite superiori al vostro deposito ed è adatto solo per i clienti esperti che hanno mezzi finanziari sufficienti per sopportare tale rischio. 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